اسپات چیست و با فیوچرز چه فرقی دارد؟
در بازارِ اسپات خودِ ارز را میخری و در کیف‌پولت نگه می‌داری. نه وامی در کار است نه اهرمی، پس بدترین اتفاق این است که قیمتِ همان ارز پایین بیاید — نه اینکه حسابت وسطِ راه «لیکوئید» شود. هزینه‌یِ این سادگی یک محدودیت است: فقط از صعودِ قیمت سود میکنی.
چون در اسپات فروشِ ارزی که نداری ممکن نیست، هر شش استراتژی فقط خرید می‌دهند؛ سه‌تا کوتاه‌مدت‌اند (کندلِ ۴ساعته، از چند ساعت تا ۱۰ روز) و سه‌تا از کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (کندلِ روزانه یا ۴ساعته با مهلتِ ۱۰ تا ۹۰ روز). هرکدام برایِ یک شرایطِ بازار ساخته شده‌اند: ارتداد در ریزش‌ها و رنج، پولبک در روندِ صعودی، شکست در شتابِ تازه، برگشتِ سریع بعد از افتِ شدید، انفجار بعد از فشردگی و دنبال‌کردنِ روندهایِ بزرگ. هیچ استراتژی‌ای هم‌زمان در همه‌یِ شرایط کار نمی‌کند؛ ترکیبشان پوشش میدهد.
شش استراتژیِ اسپات، شش شرایطِ متفاوتِ بازار
هر کدام برایِ یک موقعیتِ مشخص طراحی شده‌اند؛ پس نه رقیبِ هم‌اند و نه یکی «بهترین» است. همه رویِ کندلِ بسته‌شده سیگنال می‌دهند (بدونِ نگاه به آینده) و برایِ هر سیگنال ورود، حدِ ضرر، تارگت و مهلتِ نگه‌داری تعیین می‌کنند.
سه حساسیت: تعدادِ سیگنال را خودت تنظیم کن
هر استراتژی سه سطحِ حساسیت دارد. سطحِ «سخت‌گیر» فقط ستاپ‌هایی را می‌گیرد که شرط‌هایِ سخت‌تری را پاس کرده‌اند؛ «پرسیگنال» همه‌یِ ستاپ‌هایِ معتبر را. هر سیگنال نشان میدهد چه کیفیتی دارد (⭐ تا ⭐⭐⭐).
- سخت‌گیر: سیگنالِ کمتر، کیفیتِ بالاتر.
- متعادل (پیش‌فرض): تعادلِ تعداد و کیفیت.
- پرسیگنال: سیگنالِ بیشتر، با کیفیتِ کمتر و وین‌ریتِ معمولاً پایین‌تر.
دکمه‌یِ «📐 مقایسه‌یِ حساسیت‌ها» در ربات هر سه سطح را رویِ داده‌یِ واقعیِ ۲۸ ارزِ اصلی بکتست می‌کند و کنارِ هم می‌گذارد: چند سیگنال در ماه، وین‌ریت و ضریبِ سود. بعد حساسیتی را پیشنهاد میدهد که هم حداقل چند سیگنال در ماه بدهد هم ضریبِ سودِ قابلِ قبول داشته باشد؛ اگر هیچ‌کدام نداشت، صادقانه همین را می‌گوید.
⚖️ چیزی که باید بدانی: تعدادِ سیگنال و وین‌ریت هم‌زمان بالا نمی‌روند. سیگنالِ بیشتر یعنی ستاپ‌هایِ ضعیف‌تر هم وارد میشوند. به همین دلیل ربات به‌جایِ وعده، ابزارِ سنجش میدهد.
بکتستِ اسپات چطور حساب میشود؟
بکتست وقتی ارزش دارد که خوشبینانه نباشد. این‌ها قاعده‌هایِ بکتستِ ربات است:
- ورود در بازِ کندلِ بعد از سیگنال — نه قیمتِ ایده‌آل.
- کارمزدِ رفتوبرگشت ۰٫۲٪ از هر معامله کم میشود.
- اگر در یک کندل هم حدِ ضرر هم تارگت لمس شده باشد، حدِ ضرر فرض میشود.
- تک‌پوزیشنی: تا معاملهٔ قبلی بسته نشده، سیگنالِ تازه نادیده گرفته میشود.
- نتیجه با خرید و نگه‌داری مقایسه میشود — هم از نظرِ سود هم بیشترین افتِ سرمایه.
- عملکردِ هر سال جدا نمایش داده میشود تا ببینی استراتژی به رژیمِ بازار وابسته است یا نه.
- حدِ ضررِ دنبال‌شونده (در 💥 و 🐢): بعد از بسته‌شدنِ هر کندل بالا می‌آید و از کندلِ بعد اعمال میشود؛ هرگز پایین نمی‌آید و نگاه به آینده ندارد.
- برخی استراتژی‌ها فیلترِ بازارِ کل دارند (بیت‌کوین بالایِ EMA100 روزانه)؛ این فیلتر هم فقط از کندل‌هایِ بسته‌شده استفاده می‌کند.
- 🖥 گزارشِ HTML: بعد از هر بکتست دکمه‌یِ گزارش می‌آید؛ منحنیِ رشدِ سرمایه از ۱۰۰۰ دلار، افتِ سرمایه، بازدهِ هر سال و ماه، سهمِ نوعِ خروج‌ها و جدولِ معامله‌ها. در گزارشِ گروهی سرمایه بینِ حداکثر ۱۰ پوزیشنِ هم‌زمان تقسیم میشود و سیگنال‌هایی که سرمایه برایشان نمانده رد میشوند.
- بازه‌یِ ۱، ۲ یا ۴ ساله؛ رویِ ۲۸ ارزِ اصلی، ۶۲ ارزِ فهرست یا هر ارزی که تایپ کنی. گزارشِ گروهی «سیگنال در ماه» را هم نشان میدهد.
- گزارش نشان میدهد چند ستاپ پیدا شد، چندتا معامله شد و چرا بقیه ردّ شدند. نمونهیِ زیرِ ۵ معامله با ⚠️ علامت می‌خورد.
⚠️ این وعده نیست. عملکردِ گذشته تضمینی برایِ آینده نیست، و انتخابِ ارزها بر اساسِ همان داده‌یِ بکتست کمی خوشبینانه میشود (Overfitting). پارامترهایِ استراتژی‌هایِ تازه رویِ داده‌یِ ۴ سالِ اخیر تنظیم شده‌اند و فهرستِ ارزها همان ارزهایِ امروزِ بایننس است؛ پس نتیجه‌یِ بکتست خوش‌بینانه‌تر از واقعیت است. با سرمایه‌یِ کم شروع کن و عملکردِ واقعیِ سیگنال‌ها را هم دنبال کن — ربات هر سیگنالی را که فرستاده تا رسیدن به تارگت، استاپ یا پایانِ مهلت پیگیری و ثبت می‌کند.
برایِ خواندنِ درستِ ضریبِ سود، وین‌ریت و افتِ سرمایه، درسِ بکتست را ببین.
مدیریتِ سرمایه در اسپات: یک قاعده‌یِ ساده
قیمتِ استاپ فقط وقتی معنا دارد که حجمِ معامله با آن هماهنگ باشد. قاعده: درصدِ سرمایه‌ای که وارد میکنی = درصدِ ریسکِ دلخواه ÷ فاصله‌یِ استاپ. اگر بخواهی با خوردنِ استاپ فقط ۱٪ از کلِ سرمایه‌ات را از دست بدهی و استاپ ۵٪ از ورود فاصله دارد، باید حدودِ ۲۰٪ از سرمایه را وارد کنی.
ربات این عدد را برایِ هر سیگنال حساب می‌کند. بیشتر در درسِ مدیریتِ ریسک.
اسپات بهتر است یا فیوچرز؟
«بهتر» وجود ندارد؛ دو ابزارِ متفاوتاند. در اسپات خودِ ارز را میخری، اهرم و لیکوئید شدن نداری و معمولاً صبورانهتر از فیوچرز است؛ ولی فقط از صعودِ قیمت سود میکنی. فیوچرز هم صعود و هم نزول را پوشش میدهد، اما اهرم و ریسکِ لیکوئید شدن دارد. بخشِ اسپاتِ ربات برایِ کسی ساخته شده که شورت و اهرم نمیخواهد.
چرا استراتژی‌هایِ اسپات فقط «خرید» می‌دهند؟
چون در اسپات فروشِ ارزی که نداری ممکن نیست. برایِ همین هر شش استراتژی فقط «خرید» می‌دهند: پولبک، شکست، انفجار و ترند در روندِ صعودی؛ ارتداد و برگشتِ سریع بعد از افت؛ اگر شرایطِ هیچ‌کدام نبود، ربات سیگنال نمی‌دهد.
سیگنال‌هایِ اسپات هر چند وقت یک‌بار می‌آیند؟
ثابت نیست و به بازار، حساسیت و تعدادِ ارزهایِ روشن بستگی دارد. هر استراتژی سه حساسیت دارد و با «مقایسه‌یِ حساسیت‌ها» میشود دید هر سطح رویِ داده‌یِ واقعی چند سیگنال در ماه میدهد. سیگنالِ بیشتر معمولاً به قیمتِ وین‌ریتِ کمتر است. پولبک و شکست در بازارِ نزولی ذاتاً کم‌سیگنال‌ترند؛ برایِ همین ارتداد را کنارشان گذاشته‌ایم.
آیا ربات خودش معامله می‌کند یا به حسابِ صرافی وصل میشود؟
خیر. ربات هیچ دسترسی به حساب یا دارایی تو ندارد؛ فقط سیگنال (ورود، حدِ ضرر، تارگت و مهلتِ نگه‌داری) میدهد و تصمیم و اجرا با خودت است.
بکتستِ اسپات چقدر قابلِ اتکاست؟
کارمزدِ رفتوبرگشت لحاظ میشود، ورود در بازِ کندلِ بعد است و اگر در یک کندل هم استاپ هم تارگت لمس شود، استاپ فرض میشود. با این حال بکتست ابزارِ سنجش است نه وعده: عملکردِ گذشته تضمینی برایِ آینده نیست، نمونهیِ زیرِ ۵ معامله قابلِ اتکا نیست و انتخابِ ارزها بر اساسِ همان داده کمی خوشبینانه است.
چه ارزهایی پشتیبانی میشوند؟
۲۸ ارزِ اصلی و در کلِ ۶۲ ارزِ پرحجم با دکمه آمادهاند. هر ارزِ دیگری که جفتِ USDT در بازارِ اسپاتِ بایننس داشته باشد را هم میشود با تایپِ نمادش بررسی و بکتست کرد.
⚠️ این صفحه آموزشی است و توصیه‌یِ مالی نیست. هیچ استراتژی‌ای سودِ تضمینی ندارد؛ تصمیم و اجرایِ معامله کاملاً با خودت است.
