استراتژی‌هایِ معامله، به زبانِ ساده

هر استراتژیِ معاملاتی، در اصل، یک «شرطِ مشخص» است که در چارت دنبالش می‌گردی — و نکته‌ی مهم این است: هیچ‌کدام از بقیه ذاتاً بهتر نیست. هرکدام در یک حالتِ خاص از بازار خوب کار می‌کند و در حالتِ دیگر ضعیف.

چرا هیچ استراتژی «بهترین» نیست

بازار همیشه یک رژیمِ کلی دارد: گاهی روند‌دار است (قیمت یک‌طرفه حرکت می‌کند)، گاهی رِنج است (بین دو سطح نوسان می‌کند)، گاهی به‌شدت پرنوسان است. یک استراتژیِ روندی در بازارِ روند‌دار عالی کار می‌کند و در بازارِ رِنج ضرر می‌دهد. برایِ همین، سوالِ درست «کدام استراتژی بهترین است؟» نیست، بلکه «این استراتژی الان در چه رژیمی خوب کار می‌کند؟» است.

خانواده‌هایِ اصلیِ استراتژی‌ها

• ساختاری/SMC — دنبالِ ردپایِ سرمایه‌یِ بزرگ روی چارت می‌گردند: شکستِ ساختار، اردر بلاک، شکارِ نقدینگی.
• روندیِ کلاسیک — مثلِ پول‌بکِ EMA یا شکست‌وریتست؛ منتظرِ برگشتِ کوچک در جهتِ روندِ اصلی می‌مانند.
• برگشتی/واگرایی — مثلِ واگراییِ معکوسِ RSI؛ به دنبالِ نشانه‌هایِ ضعیفِ‌شدنِ حرکتِ فعلی می‌گردند.
• ساختاریِ کلاسیک — مثلِ شکستِ ابرِ ایچیموکو یا فشردگی‌وانفجار (Squeeze)؛ روی سطوحِ فنی و نوسانِ فشرده تمرکز دارند.
• فیبوناچی و تلاقی — چند سیگنالِ مستقل (سطحِ فیبوناچی، میانگینِ متحرک، ساختار) را روی هم می‌گذارند تا نقطه‌یِ ورودی با تاییدِ بیشتر پیدا کنند.

چطور یک استراتژی را بسنجیم؟

به‌جای اینکه دنبالِ عددِ «وین‌ریتِ جادویی» بگردی، این‌طور بسنج:

• وین‌ریت را تنها نگاه نکن — کنارِ نسبتِ سود‌به‌ضرر (R:R) ببین. وین‌ریتِ ۸۰٪ با تارگتِ کوچک می‌تواند از وین‌ریتِ ۴۰٪ با تارگتِ بزرگ بدتر باشد.
• تعدادِ معاملاتِ بک‌تست را چک کن — زیرِ ۲۰ معامله، آمار تقریباً بی‌معنی است.
• بدترین زنجیره‌یِ ضرر را ببین و از خودت بپرس آیا واقعاً روانی تحملش را داری.

جزئیاتِ کاملِ این روش در درسِ بک‌تست آمده.

از کجا شروع کنم؟